Eu posso encontrar nenhuma documentação em qualquer lugar que indica você não pode fazer este, mas toda a documentação que eu encontrei supor que é duas máquinas diferentes (por exemplo, http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd983941(WS.10).aspx). Eu não posso programar o tempo do laboratório hoje, assim que eu não posso tentá-la ver se é permissível.
Como você indicou, é nenhum onde perto do ideal tê-los na mesma caixa. No fim do dia, ver se R2 o deixará instalar ambos os papéis. Ou quer ou não. :)