Transmissão portuária?
O PS3 precisa de poder usar os portos 3074.3478.3479.3658 & 5223 como um mínimo para conetar. Se seu proxy server obstrui estes ou não traduz os dados de modo que a conexão de PS3 esteja reorientada você não poderá estabelecer uma conexão.
Podia ser uma edição local em sua rede embora. Como o PS3 é configurado ao conetar ao proxy - tem um IP address fixo? Pode-se ver na máquina do proxy?