É CWebWindow sua classe da janela? Em caso afirmativo, você precisa de ter que a classe herda as relações required (IOleClientSite, etc.), e você precisa de executar todos os métodos para aquelas classes. Eu encontrei que você não precisa necessariamente de executar todos os métodos (embora devem todos estar atuais). O que eu fiz no passado é põr em cada método e mandado o retornar E_NOTIMPL. Então eu põr os limites de faturamento dentro e figurei para fora que os métodos foram chamados, e executei aqueles. Eu não o recordo ser que difícil, mas mim recordar que havia alguns gotchas.