Ao VB6 IDE que você se está usando para seu ActiveX EXE (ou DLL), sob propriedades de Project->Project, na aba da eliminação de erros, você pode escolher do “o programa começo” e incorporar o programa de chamada. Não une a um exemplo existente, mas permite que você elimine erros.
Alternativamente você pode escolher a “espera para que os componentes sejam criados”, “funcionar” seu exe eliminam erros dentro e então começam manualmente do app de chamada. VB6 substitui entradas do registro para que o componente aponte ao depurador de programas, mas somente depois que você ligou o depurador de programas, assim que ele é essencialmente o mesmo que a opção 1.