Не как легко по мере того как вы думаете. Фактическ, вы не можете перехватить пакет icmp на уровне применения. Вероятно вам будет нужно написать водителю сети (их нельзя сделать в Делфи, вам будет нужен C/C++ и набор развития водителя).
Или вы можете использовать третья сторона водителя, как ищейка SDK пакета:
http://www.microolap.com/products/network/pssdk/Также вы можете использовать свободно общее назначение, как перехватчик ICMP:
http://www.sabronet.com/icmpinterceptor/icmpinterceptor.html
