Se avete un'applicazione di MFC:
1. Aprire le risorse dentro CONTRO
2. Trovare le icone.
3. Aprire IDR_MAINFRAME.
4. Disegnare di qualunque avete bisogno o copiare da un'altra icona.
Potete aggiungere la nuova icona qui, cancellare un quello vecchio e cambiare titolo la vostra nuova icona.
Un altro senso ha spiegato benissimo qui:
Come cambiare l'icona dell'applicazione di MFC?
http://weseetips.com/2009/04/05/how-to-change-the-icon-of-mfc-application/
Visual C++. Risorse nette di applicazioni: Icone
http://www.functionx.com/vcnet/resources/icons.htm
Se avete un'applicazione Win32 senza alcun'icona, dovete aggiungere la lima delle risorse ed aggiungere manualmente l'icona.