Если вы имеете применение MFC:, то
1. Раскройте ресурсы внутри ПРОТИВ
2. Находите иконы.
3. Раскройте IDR_MAINFRAME.
4. Нарисуйте вам нужны или скопируйте от другой иконы.
Вы можете добавить новую икону здесь, уничтожить старое одно одно и переименовать вашу новую икону.
Другая дорога объяснила отлично здесь:
Как изменить икону применения MFC?
http://weseetips.com/2009/04/05/how-to-change-the-icon-of-mfc-application/
Висуал Ч++. Сетчатые ресурсы применений: Иконы
http://www.functionx.com/vcnet/resources/icons.htm
Если вы имеете применение Win32 без любой иконы, то вам нужно добавить архив ресурса и добавить икону ручно.