Olá!, Sharath.
Eu não penso que MSTSC suporta a arrastar-n-gota entre o anfitrião e o cliente. Você pode copiar e colar embora. Se isso não trabalha, a seguir a melhor solução que eu posso pensar de é comutar a VNC. Tem um capbaility de transferência de lima construído dentro. A versão que eu recomendo é UtraVNC
http://www.uvnc.com/