Frage : Autokorrelation: Durbin-Watson Tests

Hallo modelliert x-perts,

I morgens using das angebrachte Blatt, um Durbin-Watson Tests zu machen. Das oben genannte Beispiel ist für 2 regressors.

How kann ich benutzen das gleiche Modell, um Autokorrelation der Zeitreihen zu sich zu prüfen?

I Vermutung, kann ich die 2. Reihe (MSCI) zu einer einfachen erhöhenden Reihe wie 1.2.3.4 ersetzen,….n

Is es eine korrekte Weise des Machens des DW Tests für eine einzelne Reihe?

Thanks
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Antwort : Autokorrelation: Durbin-Watson Tests

Nicht habe ich Angst, dass es nicht tut. Die gerade Gerade kann nicht verlangsamen oder vorwegnehmen, da sie gerade ist. Auch da kann es keine Wechselbeziehung gibt, keine Autokorrelation der Rückbildung dort sein. Schließlich wenn, wenn sie sinnvoll war, die Restfehler so groß sind, dass die kleinen Veränderungen zwischen zwei Schienen, die durch DW gemessen werden, total ertrunken werden.

In der Ökonometrie, in Ihnen Zelt, zum nach von Autokorrelationen in dem Grundzeitraum (der Monat in Ihren Daten) zu suchen oder in irgendeinem sinnvollem Zeitrahmen (jährliche Schwankungen des Getreides und der wetterbezogenen Werte). Es gibt auch einige Techniken, zum auf Zufallscharakter der absoluten Rückkehr zu prüfen (ist zu viele positive oder negative Rückkehr, die sich folgt).

DW gibt den Eindruck, dass es nicht einen Zeitrahmen in der Hypothese erfordert. Sie wünschen ein Maß Autokorrelation, ohne einen Zeitrahmen zu wählen, also versuchen Sie, DW zu Ihren Notwendigkeiten zu verbiegen.

Ich weiß nicht, was ich addieren kann, wirklich. Sie können jede mögliche Berechnung bilden, die Sie mögen, aber es ist nicht ein Test, ist es Forschungsstatistiken oder, wenn Sie wirklich glückliche, beschreibende Statistiken sind.

(°v°)
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