Question : Autocorrélation : Essais de Durbin-Watson

Salut les x-perts, le

I AM using la feuille jointe modèle pour exécuter des essais de Durbin-Watson. L'exemple ci-dessus est pour 2 regressors. le

How peut j'emploient le même modèle pour examiner l'autocorrélation de la série chronologique à lui-même ? conjecture du

I, je peux remplacer la 2ème série (MSCI) à une série de incrémentation simple comme 1.2.3.4,….n

Is il une manière correcte d'exécuter l'essai de DW pour une seule série ?

Thanks
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Réponse : Autocorrélation : Essais de Durbin-Watson

Pas, j'ai peur qu'il ne fasse pas. La ligne droite ne peut pas traîner ou prévoir, puisqu'elle est droite. Également, puisqu'il n'y a aucune corrélation, là ne peut pas être aucun autocorrélation de la régression. En conclusion, si si elle semblait raisonnable, les erreurs résiduelles seront si grandes que les variations minuscules entre deux voies mesurées par DW seront totalement noyées.

Dans l'économétrie, vous tente pour rechercher des autocorrélations au cours de la période fondamentale (le mois dans vos données) ou un certain délai de temps signicatif (variations annuelles de récolte et de valeurs dues aux conditions atmosphériques). Il y a également plusieurs techniques à déterminer l'aspect aléatoire des retours absolus (sont trop de retours positifs ou négatifs se suivant).

DW donne l'impression qu'il n'exige pas un délai de temps dans l'hypothèse. Vous voulez une mesure d'autocorrélation sans choisir un délai de temps, ainsi vous essayez de plier DW à vos besoins.

Je ne sais pas ce que je peux m'ajouter, vraiment. Vous pouvez faire n'importe quel calcul que vous aimez, mais ce ne sera pas un essai, ce sera des statistiques exploratoires, ou, si vous êtes des statistiques vraiment chanceuses, descriptives.

(°v°)
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