Vraag : Autocorrelation: Tests durbin-Watson

Hallo x-perts-x,

I am modelleert het blad gebruiken in bijlage om tests in werking te stellen durbin-Watson. Het bovengenoemde voorbeeld is voor 2 regressors.

How kan ik het zelfde model om autocorrelation van tijdreeks aan zich te testen gebruiken? />I gissing

Is het een correcte manier om test DW voor één enkele reeks in werking te stellen?

Thanks
Attachments:

Antwoord : Autocorrelation: Tests durbin-Watson

Nr, ben ik bang het niet. De rechte lijn kan niet achterblijven of voorzien, aangezien het recht is. Ook, aangezien er geen correlatie is, kunnen er niet om het even welke autocorrelation van de regressie zijn. Tot slot als als het maakte ontdekken, de overblijvende fouten zo groot zullen zijn dat de uiterst kleine variaties tussen twee die sporen door DW worden gemeten totaal zullen verdronken worden.

In econometrics, u tent om autocorrelations tijdens de basisperiode (de maand in uw gegevens) te zoeken of één of ander zinvol tijdkader (jaarlijkse variaties in gewas en weer verwante waarden). Er zijn ook verscheidene technieken voor willekeur van absolute winst (zijn teveel positieve of negatieve winst die elkaar volgen) te testen.

DW geeft de indruk dat het geen tijdkader in de hypothese vereist. U wilt een maatregel van autocorrelation zonder een tijdkader te kiezen, zodat probeert u om DW aan uw behoeften te buigen.

Ik weet wat niet ik kan toevoegen, werkelijk. U kunt om het even welke berekening maken u houdt van, maar het zal geen test zijn, zal het oriënterende statistieken, of zijn, als u werkelijk gelukkige, beschrijvende statistieken bent.

(°v°)
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us