No, tengo miedo que no lo hace. La línea recta no puede retrasarse o anticipar, puesto que es recta. También, puesto que no hay correlación, allí no puede ser ninguna autocorrelación de la regresión. Finalmente, si si tuvo sentido, los errores residuales son tan grandes que las variaciones minúsculas entre dos pistas medidas por DW serán ahogadas total.
En econometría, usted tienda para buscar autocorrelaciones durante el período bajo (el mes en sus datos) o un cierto marco de tiempo significativo (variaciones anuales en cosecha y resistir a valores relacionados). Hay también varias técnicas a probar para la aleatoriedad de vueltas absolutas (son demasiadas vueltas positivas o negativas que se siguen).
DW da la impresión que no requiere un marco de tiempo en la hipótesis. Usted quiere una medida de autocorrelación sin elegir un marco de tiempo, así que usted intenta doblar DW a sus necesidades.
No sé lo que puedo agregar, realmente. Usted puede hacer cualquier cómputo que usted tenga gusto, pero no será una prueba, será estadísticas exploratorias, o, si usted es estadísticas realmente afortunadas, descriptivas.
(°v°)
