Pytanie : Autocorrelation: Durbin-Watson test

Cześć x-perts,

I am using the dołączać szkotowy model Durbin-Watson test. The regressors przykład być dla 2 regressors.

How móc I używać the ten sam model autocorrelation czas seria?

I domysł, I móc the seria seria (MSCI) prosty zyskiwanie seria jak 1,2,3,4,….n

Is ono poprawny sposób DW test dla pojedynczy seria?

Thanks
Attachments:

Odpowiedź : Autocorrelation: Durbin-Watson test

Nie, I być przestraszony ono. The linia prosta móc lub, ponieważ ono być prosty. Także, ponieważ tam  być żadny korelacja, tam  móc jakaś autocorrelation the regresja. W końcu, jeżeli jeżeli ono zrobić sens, the pozostałościowy błąd być w ten sposób wielki że the malutki różnica między dwa ślad mierzyć DW kompletnie tonąć.

W ekonometria, ty namiotowy autocorrelations nad the podstawowy okres (the miesiąc w twój dane) lub niektóre znacząco rama czasowa (coroczny różnica w uprawa i pogoda powiązany wartość). Tam  być także kilka technika dla losowość absolutny powrót (być zbyt wiele pozytywny lub negatywny powrót negatywny być).

DW dawać the wrażenie że ono wymagać rama czasowa w the hipoteza. Ty chcieć miara autocorrelation bez rama czasowa, więc ty próba DW twój potrzeba.

I znać co I móc, naprawdę. Ty móc jakaś obliczenia ty lubić, ale ono być test, ono być poszukiwawczy statystyki, lub, jeżeli ty być naprawdę szczęsliwy, opisowy statystyki.

(°v°)
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us