Não, eu estou receoso que não faz. A linha reta não pode retardar-se ou antecipar, desde que é reta. Igualmente, desde que não há nenhuma correlação, lá não pode estar nenhuma autocorrelação da regressão. Finalmente, se se fêz o sentido, os erros residuais serão tão grandes que as variações minúsculas entre duas trilhas medidas por DW estarão afogadas totalmente.
No econometria, em você barraca para procurar autocorrelações durante o período baixo (o mês em seus dados) ou em algum prazo significativo (variações anuais na colheita e para resistir a valores relacionados). Há igualmente diversas técnicas a testar para o randomness de retornos absolutos (são retornos positivos ou negativos demais que se seguem).
DW dá a impressão que não exige um prazo na hipótese. Você quer uma medida da autocorrelação sem escolher um prazo, assim que você tenta dobrar DW a suas necessidades.
Eu não sei o que eu posso adicionar, realmente. Você pode fazer toda a computação que você gostar, mas não será um teste, será estatísticas exploratórias, ou, se você é estatísticas realmente afortunadas, descritivas.
(°v°)
