Inte den rädda I-förmiddagen det gör inte. Raksträckan fodrar kan inte komma på efterkälken eller förutse, sedan den är rak. Också, sedan det inte finns någon korrelation, där kan inte vara någon autocorrelation av regressionen. Slutligen om, om den gjorde avkänning, de resterande felen ska, var så stor, att de mycket små variationerna mellan två spårar mätt av ska DW, drunknas totalt.
I econometrics du tenten som söker efter autocorrelations över baseraperioden (månaden i dina data) eller någon meningsfull tid inramar (årliga variationer kantjusterar in, och släkt väder värderar). Det finns också flera tekniker som ska testas för randomness av evig sanningretur (är för många realitet, eller negationen går efter varje annan tillbaka).
DW ger intrycket att den inte kräver en tid inramar i hypotesen. Du önskar en mäta av autocorrelation, utan att välja en tid, inramar, så dig försök till krökningen DW till dina behov.
Jag vet inte vad jag kan tillfoga, egentligen. Du kan göra någon uträkning som du gillar, men den ska för att inte vara en testa, den ska är exploratory statistik, eller, om du är egentligen lycklig, beskriva statistik.
(°v°)
