Не, я испуган он не делает. Прямая линия не может запаздывать или предвидеть, в виду того что она пряма. Также, в виду того что не будет корреляции, там не могут быть любой автокорреляции регрессии. Окончательно, если если она сделала чувство, то остаточные ошибки будут настолько большие, то что малюсенькие изменения между 2 следами измеренными DW полно будут потонуты.
В эконометрике, вас шатер для того чтобы искать автокорреляции над базисным периодом (месяцем в ваших данных) или некоторых содержательных рамках времени (каждогодных изменениях в урожае и выдержать родственные значения). Будут также несколько методов, котор нужно испытать для randomness совершенно возвращений (слишком много положительных или отрицательных возвращений после одина другого).
DW дает впечатление что оно не требует рамок времени в предположении. Вы хотите измерение автокорреляции без выбирать рамки времени, поэтому вы пытаетесь согнуть DW к вашим потребностям.
Я не знаю я могу добавить, реально. Вы можете сделать любое вычисление, котор вы любите, но не будет испытанием, будет исследовательский статистик, или, если вы реально удачливейши, то описательная статистика.
(°v°)
