No, sono impaurito che non fa. La linea retta non può ritardare o anticipare, poiché è diritta. Inoltre, poiché non ci è correlazione, là non può essere alcun'autocorrelazione della regressione. Per concludere, se se abbia significato, gli errori residui siano così grandi che le variazioni molto piccole fra due piste misurate da DW completamente saranno annegate.
Nell'econometria, in voi tenda per cercare le autocorrelazioni durante il periodo base (il mese nei vostri dati) o in un certo calendario espressivo (variazioni annuali nel raccolto e nei valori dovuti alle condizioni atmosferiche). Ci sono inoltre parecchie tecniche da provare a casualità dei ritorni assoluti (sono troppi ritorni positivi o negativi che si seguono).
DW dà l'impressione che non richiede un calendario nell'ipotesi. Volete una misura di autocorrelazione senza scegliere un calendario, in modo da provate a piegare DW ai vostri bisogni.
Non conosco che cosa posso aggiungere, realmente. Potete fare tutto il calcolo che gradite, ma non sarà una prova, sarà statistiche esplorative, o, se siete statistiche realmente fortunate, descrittive.
(°v°)
