Frage : TWAP Strategie

Hallo, hat

Does jedermann Code/Algorithmus für TWAP (Zeit belasteter avg Preis) Strategienimplementierung?
Its eine populäre Strategie verwendet für Front Officehandel von Zukunft etc. Ich verwende Linux

Thanks,
shy

Antwort : TWAP Strategie

TWAP berechnet, indem man die Summe aller Geschäftspreise durch die Zahl des Gesamthandels teilt.  
Die gleichmäßig zu verteilen TWAP Ziele,
ein Auftrag über Benutzer spezifizierte die Dauer, die dynamisch nachteilige Vorwähler und Marktauswirkung in der Realzeit balanciert. Gewöhnlich verwendet für flüssige Börsentelegrafen, erzeugend
viele kleinen und häufigen Aufträge.

1: 2: 3: 4:

P (vwap) = Sigma-J P-j * Q-j/Sigma-J Q-j das TWAP ist einfacher P (twap) = Sigma-J P-j/N-j, wo N-j die Gesamtzahl des Handels ist