Questione : Strategia di TWAP

Ciao, il

Does chiunque ha il codice/procedura per l'esecuzione di strategia di TWAP (prezzo ponderato nel tempo del avg)?
Its una strategia popolare usata per il commercio dell'ufficio centrale del futuro ecc. Sto usando Linux

Thanks,
shy class= del

Risposta : Strategia di TWAP

TWAP è calcolato dividendo la somma di tutti i prezzi commerciali dal numero dei commerci totali.  
Gli obiettivi di TWAP da distribuire uniformemente
un ordine sopra l'utente ha specificato la durata che equilibra dinamicamente la selezione e l'effetto avversi del mercato in tempo reale. Utilizzato tipicamente per i cuori liquidi, generando
molti piccoli e frequenti ordini.

1: 2: 3: 4:

P (vwap) = sigma-J P-j * Q-j/sigma-J Q-j il TWAP è più facile P (twap) = sigma-J P-j/N-j dove N-j è il numero totale dei commerci