Vraag : Strategie TWAP

Hallo, heeft

Does iedereen code/algoritme voor TWAP (Tijd gewogen avg prijs) strategieimplementatie?
Its een populaire die strategie voor voorbureau handel van toekomst enz. wordt gebruikt. Ik gebruik Linux

Thanks,
shy

Antwoord : Strategie TWAP

TWAP wordt berekend door de som alle groothandelsprijzen door het aantal totale handel te verdelen.  
De doelstellingen TWAP gelijk te verdelen
een orde over gebruiker specificeerde duur die dynamisch ongunstig selectie en markteffect in echt in evenwicht brengt - tijd. Typisch gebruikt voor vloeibare tickers, het produceren
vele kleine en frequente orden.

1: 2: 3: 4:

P (vwap) = sigma-j p-J * q-J/sigma-j q-J TWAP is gemakkelijker P (twap) = sigma-j p-J/n-J waar n-J het totale aantal handel is