Pergunta : Estratégia de TWAP

Olá!, o

Does qualquer um tem o código/algoritmo para a execução da estratégia de TWAP (preço tornado mais pesado tempo do avg)?
Its uma estratégia popular usada para a troca do escritório principal dos futuros etc. Eu estou usando Linux

Thanks,
shy class= do

Resposta : Estratégia de TWAP

TWAP é calculado dividindo a soma de todos os preços de comércio pelo número de comércios totais.  
Os alvos de TWAP a distribuir uniformente
uma ordem sobre o usuário especific a duração que balança dinâmicamente a seleção e o impato adversos do mercado no tempo real. Utilizado tipicamente para relógios líquidos, gerando
muitas ordens pequenas e freqüentes.

1: 2: 3: 4:

P (vwap) = sigma-j P-j * Q-j/sigma-j Q-j o TWAP é mais fácil P (twap) = sigma-j P-j/N-j onde N-j é o número total de comércios