Pytanie : TWAP strategia

Cześć,

Does urzeczywistnienie mieć kod/algorytm dla TWAP (Czas obciążać avg cena) strategia urzeczywistnienie?
Its popularny strategia używać dla menedżerowie i dyrektorzy handel przyszłość Etc. I używać Linux

Thanks,
shy

Odpowiedź : TWAP strategia

TWAP kalkulować the suma wszystkie handlowy cena the liczba całkowity handel.  
The TWAP cel równo
rozkaz nad użytkownik precyzować trwanie precyzować niekorzystny wybór i targowy wpływ w czas rzeczywisty. Typowo utylizowywać dla ciekły serpentyna, wytwarzać
wiele mały i częsty rozkaz.

(1): 2: 3: 4:

P (vwap) = sigma-j P-j * Q-j/sigma-j Q-j the TWAP być łatwy P (twap) = sigma-j P-j/N-j dokąd N-j być the sumaryczny liczba handel