Вопрос : Стратегия TWAP

Hi,

Does любое имеет Кодего/алгоритм для вставкы стратегии TWAP (утяжеленного временем цены avg)?
Its популярная стратегия используемая для торговая операция приемной будущих etc. я использую Linux

Thanks,
shy class=

Ответ : Стратегия TWAP

TWAP высчитано путем разделять сумму всех торговый цен числом общих объемов.  
Цели TWAP ровно, котор нужно распределить
заказ над потребителем определил продолжительность динамический, балансируя неблагоприятные выбор и удар рынка в реальное временя. Типично использовано для жидкостных тиккеров, производящ
много малых и частых заказов.

1: 2: 3: 4:

P (vwap) = сигма-j P-j * Q-j/сигма-j Q-j TWAP легке P (twap) = сигма-j P-j/N-j где N-j будет общим количеством торговль