Fråga : TWAP-strategi

Hi

Does någon har att kodifiera/algoritmen för strategigenomförande för TWAP (Time ensidig avg prissätter)?
Its en populär strategi som används för, beklär kontorshandel av förmiddagen för framtidsEtc. I using Linux

Thanks,
shy " klar "

Svar : TWAP-strategi

TWAP beräknas, genom att dela handeln för summan, prissätter allra vid numrera av sammanlagda handel.  
TWAP-syftena jämnt att fördela
en beställa över användare specificerade varaktighet som balanserar dynamiskt motsatt val och, marknadsför får effekt i real-time. Typisk använt för vätsketickers och att frambringa
många lilla och frekventerar beställer.

1: 2: 3: 4:

P (vwap) = sigma-j P-j * Q-j/sigma-j Q-j TWAPEN är lättare P (twap) = sigmaen-j P-j/N-j, var N-j är slutsumman, numrerar av handel