Cuestión : Estrategia de TWAP

¿Hola, el

Does cualquier persona tiene código/algoritmo para la puesta en práctica de la estrategia de TWAP (precio cargado tiempo del avg)?
Its una estrategia popular usada para el comercio de la oficina central de los futuros etc. Estoy utilizando Linux

Thanks,
shy class= del

Respuesta : Estrategia de TWAP

TWAP es calculado dividiendo la suma de todos los precios comerciales por el número de comercios totales.  
Las punterías de TWAP a distribuir uniformemente
una orden sobre usuario especificó la duración que balanceaba dinámicamente la selección y el impacto adversos del mercado en tiempo real. Utilizado típicamente para los teletipos líquidos, generando
muchas órdenes pequeñas y frecuentes.

1: 2: 3: 4:

P (vwap) = sigma-j P-j * Q-j/sigma-j Q-j el TWAP es más fácil P (twap) = sigma-j P-j/N-j donde está el número N-j total de comercios