Question : Stratégie de TWAP

Bonjour, le

Does n'importe qui a le code/algorithme pour l'exécution de stratégie de TWAP (prix d'avg pesé par temps) ?
Its une stratégie populaire utilisée pour le commerce de salle des marchés du futur etc. J'emploie Linux

Thanks, le
shy class= de

Réponse : Stratégie de TWAP

TWAP est calculé en divisant la somme de tous les prix de demi-gros par le nombre de commerces totaux.  
Les objectifs de TWAP à distribuer également
un ordre au-dessus d'utilisateur a spécifié la durée équilibrant dynamiquement le choix et l'impact défavorables du marché en temps réel. Typiquement utilisé pour les tickers liquides, se produisant
beaucoup de petits et fréquents ordres.

1 : 2 : 3 : 4 :

P (vwap) = sigma-j P-j * Q-j/sigma-j Q-j le TWAP est plus facile P (twap) = sigma-j P-j/N-j où N-j est tout le nombre de commerces